Средний/старший количественный аналитик – проверка модели рыночного риска (ценообразование) в ING Hubs Poland

Ждете ли вы следующего шага в своей карьере валидатора моделей? Тогда у нас хорошие новости… мы набираем новую команду, которая создается в Варшаве!

Мы нанимаем таких умных людей, как вы, с учетом вашего потенциала. Мы больше всего ожидаем, что вы сохраните любопытство и будете мыслить по принципу «возьми и сделай это». Продолжай учиться. Возьмите на себя ответственность и инициативу, чтобы сделать ситуацию лучше. В свою очередь мы поддержим вас в профессиональном развитии и предоставим различные возможности для продвижения по карьерной лестнице в ING.

Мы ищем вас, если у вас есть:

• количественный опыт (степень магистра или доктора наук) в например, эконометрика, количественные методы, количественные финансы, математика, статистика, физика или аналогичная область.
• хорошее знание финансовой инженерии, статистики, математики, эконометрики, теории вероятностей и/или стохастического исчисления
• хорошее знание линейных и нелинейных производных финансовых инструментов (например, форвардов, свопов, свопционы), продукты с фиксированным доходом (например, облигации), инвестиционные продукты (например, MBS, ABS) и их ценообразование с использованием стохастических моделей
• не менее 3 лет опыта в количественной проверке моделей или разработке моделей с глубокими знаниями в области ценообразования, торгового риска или общего рыночного риска,
• способность ясно, кратко и уверенно выражать сложные идеи, факты и мнения. Вы можете свободно, логически и структурно передавать их на английском языке как в устной, так и в письменной форме, и защищать их перед своими коллегами по валидации, заинтересованными сторонами модели и высшим руководством,
• способность выявлять скрытые проблемы, анализировать ключевую информацию и формировать логические связи для поиска подходящих решений,
• способность хорошо работать над своими задачами самостоятельно, а также с другими членами команды для достижения общей цели,
<> li> навыки и опыт обучения других с точки зрения содержания и предоставления конкретной и конструктивной обратной связи,
• заинтересованность в успехе своей команды так же, как и в своем собственном.

Уровень английского языка: C1

Вы получите дополнительные баллы за:

• исследовательский склад ума,
• знание Python и/или C++,
• сертификаты: FRM, PRM или CQF.

Ваши обязанности:

• Выполнять проверку моделей ценообразования, критически оценивая предложенную модель, проанализировать пригодность модели и ее недостатки, количественно оценить недостающий риск, разработать модели-претенденты и вынести окончательное суждение о качестве модели.
• Руководит соответствующими проектами по проверке, контролирует и обучает младших количественных специалистов, а также проверяет их работу и отчеты.
• Общайтесь и координируйте свои действия с заинтересованными сторонами модели — владельцами моделей, разработчиками и исполнителями.
• Разрабатывать и поддерживать инструменты для автоматизации процесса проверки, такие как библиотека программирования, которая используется для анализа моделей и подтверждения точности реализации.
• Пишите высококачественные отчеты о проверке, обсуждайте результаты с коллегами, аналитиками и трейдерами фронт-офиса, а также с высшим руководством. Представляйте свои отчеты насоответствующие комитеты.
• Выполнение специального анализа для удовлетворения острых потребностей бизнеса.
• Узнайте о последних разработках в области моделей ценообразования.

Информация о команде:

В команду по проверке модели торговых рисков входят 40 экспертов и специалистов различных фоны разделены на 3 главы в Амстердаме и 2 главы в Варшаве. Варшавские отделения имеют 14 валидаторов, которые представляют собой независимые команды, тесно сотрудничающие со всеми отделениями всего Племени.

Наша команда входит в глобальный отдел управления модельными рисками ING и отвечает за проверку рыночного риска, кредитного риска контрагента и моделей оценки для торговых книг, используемых ING Group по всему миру. Наша основная задача — определить, подходит ли конкретная модель для поставленной цели на основе математических предположений, соответствующего бизнес-контекста, академических теорий и эмпирических данных, а также соответствует ли она должным образом нормативным актам, передовым практикам и новейшим технологическим инновациям. Мы создаем рабочую среду доверия, сотрудничества, открытого общения, разнообразия и инклюзивности.