Менеджер проектов корпоративных рисков в Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБ

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ:

Необходимо:

Опыт статистического анализа и моделирования, глубокое понимание статистических методов, вероятности, эконометрики

• Знание SQL, умение работать с большими объемами данных, включая очистку, обработку и анализ

• Знания и опыт использования R, Python, SAS для моделирования и анализа

• Опыт работы с моделями оценки рисков в корпоративном кредитовании (в идеале с Low Default Portfolio)

• Знания и опыт в документировании и управлении рисками моделей в банковском секторе

• Опыт стресс-тестирования уровня риска, ¦сценариев оценки риска
  
  Желаемые:

• Внедрение и настройка моделей на основе ML и AI для прогнозирования рисков
  
  

Ваша РОЛЬ:

• Разработка инструментов управления риском: создание скоринговых карт, деревьев решений, нейронных сетей и других методов для оценки кредитного риска
• Валидация и калибровка моделей: оценка актуальности и эффективности разработанных моделей, их регулярное обновление в соответствии с изменениями в экономической среде
• Стратегический анализ рисков: интеграция рисковых инструментов в общую рисковую стратегию банка, анализ эффективности внедренных стратегий
• Моделирование кредитных рисков: Разработка и прогнозирование моделей PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) и EAD (Exposure at Default)
• Проведение стресс-тестов: моделирование сценариев стресс-тестирования для оценки влияния экономических шоков на кредитный портфель
• Статистический анализ: анализ поведения различных клиентских сегментов на основе исторических данных