Medior/Senior Quantitative Analyst - Model Validation Ринковий ризик (ціноутворення) в ING Hubs Poland

Ви з нетерпінням чекаєте наступного кроку у своїй кар'єрі перевірки моделі? Тоді у нас є хороші новини… ми наймаємо нову команду, яка створюється у Варшаві!

Ми наймаємо таких розумних людей, як ви, які відповідають вашому потенціалу. Ми найбільше сподіваємося, що ви залишатиметеся цікавими та матимете настрій «взяти це й зробити це». Продовжуйте вчитися. Беріть на себе відповідальність та ініціативу, щоб покращити ситуацію. У свою чергу ми допоможемо вам у професійному розвитку та надамо різноманітні можливості для просування вашої кар’єри в ING.

Ми шукаємо вас, якщо ви маєте:

• кількісний досвід (ступінь магістра або доктора філософії) у наприклад, економетрика, кількісні методи, кількісні фінанси, математика, статистика, фізика тощо.
• добре знання фінансової інженерії, статистики, математики, економетрики, теорії ймовірностей та/або стохастичного числення
• добре знання лінійних і нелінійних фінансових деривативів (наприклад, форвард, свопи, свопціони), продукти з фіксованим доходом (наприклад, облігації), інвестиційні продукти (наприклад, MBS, ABS) та їх ціноутворення з використанням стохастичних моделей
• принаймні 3 роки досвіду перевірки кількісної моделі або розробки моделі з глибокими знаннями у сфері ціноутворення, торгового ризику або загального ринкового ризику,
• здатність чітко, стисло та впевнено висловлювати складні ідеї, факти та думки. Ви можете вільно, логічно та структуровано передавати їх англійською мовою, як усним, так і письмовим, і захищати їх перед своїми колегами з перевірки, зацікавленими сторонами моделі та вищим керівництвом,
• здатність ідентифікувати приховані проблеми, аналізувати ключову інформацію та формувати логічні зв’язки для пошуку відповідних рішень,
• здатність самостійно працювати над своїми завданнями, а також з іншими в команді для досягнення спільної мети,
< li> навички та досвід навчання інших з точки зору змісту та надання конкретних і конструктивних відгуків,
• інтерес до успіху вашої команди так само, як і до вашого власного.

Рівень англійської: C1

Ви отримаєте додаткові бали за:

• дослідницьке мислення,
• знання Python та/або C++,
• сертифікати: FRM, PRM або CQF.

Ваші обов’язки:

• Виконайте валідацію моделей ціноутворення, де ви критично розглядаєте запропоновану модель, проаналізувати придатність моделі та її недоліки, кількісно оцінити відсутній ризик, розробити моделі-суперники та зробити остаточне судження щодо якості моделі.
• Керувати відповідними проектами перевірки, контролювати та навчати молодших квантів, переглядати їх роботу та звіти.
• Спілкуйтесь із зацікавленими сторонами моделі – власниками, розробниками та виконавцями моделі.
• Розробити та підтримувати інструменти для автоматизації процесу перевірки, такі як бібліотека програмування, яка використовується для аналізу моделей і для підтвердження точності реалізації.
• Пишіть високоякісні звіти про перевірку, обговорюйте свої висновки з колегами, кількісними особами та трейдерами, а також вищим керівництвом. Представляйте свої звіти за адресоювідповідні комітети.
• Виконуйте спеціальний аналіз для гострих потреб бізнесу.
• Дізнайтеся про останні розробки в області моделей ціноутворення.

Інформація про команду:

The Trading Risk Model Validation Tribe складається з 40 експертів і спеціалістів різних фони поділені на 3 розділи в Амстердамі та 2 розділи у Варшаві. Варшавські відділення мають 14 валідаторів, які складають незалежні команди, які тісно співпрацюють з усіма відділеннями в усьому племені.

Наша команда є частиною глобального відділу управління ризиками моделі ING, і ми відповідаємо за перевірку ринкового ризику, кредитного ризику контрагента та моделей оцінки для торгових книг, які використовуються Групою ING у всьому світі. Наш основний мандат полягає в тому, щоб визначити, чи відповідає конкретна модель призначеній меті на основі математичних припущень, відповідних бізнес-контекстів, академічних теорій і емпіричних даних, а також належним чином відповідає нормам, найкращим практикам і останнім технологічним інноваціям. Ми підтримуємо робоче середовище довіри, співпраці, відкритого спілкування, різноманітності та інклюзивності.