Ekspert ds. monitorowania modeli ryzyka kredytowego w ING Hubs Poland

Poszukujemy Cię, jeśli:

• posiadasz tytuł magistra matematyki, ekonometrii, statystyki lub pokrewnej dziedziny ilościowej,
< li> posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego i metod ekonometrycznych,
• posiadać szeroką wiedzę na temat modeli IRB i MSSF 9,
• posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w: rozwoju, monitorowaniu lub walidacji modeli IFRS9/IRB, z programowaniem (np. Python, SAS), bazami danych, modelowaniem danych, przygotowaniem danych i kontrolą jakości danych,
• posiada umiejętność jasnego i zwięzłego wyrażania pomysłów, faktów i opinii,
• li>
• posiadają umiejętność identyfikowania problemów, analizowania kluczowych informacji i nawiązywania powiązań w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań,
• realizują zadania i osiągają wyniki w sposób skuteczny, terminowy i wysokiej jakości, z koncentracja na realizacji i dostarczaniu celów i KPI.

Poziom języka angielskiego - C1.

Dodatkowe punkty otrzymasz za:

• doświadczenie w roli partnera sparingowego/ doradca wyższej kadry zarządzającej,
• znajomość i doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,
• znajomość przepisów AIRB/IFRS9,
• znajomość systemów kontroli wersji (np. GIT ),
• certyfikaty zawodowe FRM/PRM/CFA lub CQF,
• doświadczenie w pracy z bazami danych, przygotowaniem danych i kontrolą jakości danych.

Twoje obowiązki:

• Monitorowanie istniejących modeli ryzyka kredytowego,

• Dziel się wiedzą i doświadczeniem,

• Kontaktuj się z interesariuszami,

• Pisz raporty/dokumentację.

Informacje o składzie:

Mały, międzynarodowy zespół pasjonatów modelowania i monitorowania ryzyka. Działa w sposób zwinny, aby zapewnić najnowocześniejsze, solidne rozwiązania mocno osadzone w środowisku regulacyjnym.

To grupa ludzi o otwartych umysłach, którzy lubią rozkładać złożone problemy w sposób, który sprawia, że ​​wyglądają na łatwe i przystępne.

Konwencja nazewnictwa ról w globalnej architekturze stanowisk ING będzie brzmieć „Model Developer IV”.