Leitender Spezialist für Kreditrisikomodelle in ING Hubs Poland

Wir suchen Sie, wenn Sie:

• über hohe analytische Fähigkeiten verfügen und „die Zusammenhänge verstehen“ können. ,
• einen Abschluss in Ökonometrie, Finanzmathematik, quantitativer Finanzökonomie, Mathematik, Statistik, Physik,
• haben mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Überwachung oder Überwachung von IFRS9/IRB-Modellen Validierung,
• beherrschen Programmiersprachen wie SAS und/oder Python/R,
• sind daran interessiert, in einer englischsprachigen Umgebung zu arbeiten (C1-Niveau oder höher),
< Sie sind ein Teamplayer, gut organisiert und auf Qualität und effektive Lösungen ausgerichtet.

Sie erhalten Extrapunkte für:

• Erfahrung in der Risikomodellierung in IRB/IFRS9-Domänen,
• Erfahrung mit Datenbanken, Datenaufbereitung und Datenqualitätskontrolle,
• fortgeschrittene statistische Techniken,
• Präsentationsfähigkeiten, < /li>
• unabhängige, kreative und proaktive Denkweise.

Ihre Aufgaben:

• Überwachung bestehender Kreditrisikomodelle über alle Parameter (PD, LGD und EAD) sowohl innerhalb der AIRB- als auch der IFRS9-Umgebung,
• Ihr Wissen und Ihre Expertise teilen,
• mit Stakeholdern kommunizieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen,
• Verfassen aufschlussreicher Berichte für Stakeholder und Dokumentieren wichtiger Informationen,
• Teilnahme an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einführung von Änderungen an den Modellen oder der Durchführung zusätzlicher Analysen.

Infos zum Kader:

Wir sind ein internationales Team von Menschen, die sich in der Zusammenarbeit wohlfühlen. Wir überwachen das größte ING-Portfolio und arbeiten eng mit der Modellentwicklung zusammen. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass unsere Stakeholder mit den besten Modellen auf dem neuesten Stand der Technik arbeiten.

Die Rollenbenennungskonvention in der globalen ING-Jobarchitektur lautet „Model Developer III“.