Mittlerer/leitender quantitativer Analyst – Modellvalidierung, Marktrisiko (Preisgestaltung) in ING Hubs Poland

Freuen Sie sich auf den nächsten Schritt in Ihrer Karriere als Modellvalidierer? Dann haben wir gute Neuigkeiten … wir stellen Mitarbeiter für das neue Team ein, das in Warschau aufgebaut wird!

Wir stellen kluge Leute wie Sie für Ihr Potenzial ein. Unsere größte Erwartung ist, dass Sie neugierig bleiben und die Einstellung „nehmen Sie es an und machen es möglich“ haben. Lerne weiter. Übernehmen Sie Verantwortung und Initiative, um die Dinge besser zu machen. Im Gegenzug unterstützen wir Sie bei Ihrer beruflichen Weiterentwicklung und bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Karriere bei ING voranzutreiben.

Wir suchen Sie, wenn Sie:

• quantitativen Hintergrund (MSc- oder PhD-Abschluss) in haben z. B. Ökonometrie, Quantitative Methoden, Quantitative Finanzen, Mathematik, Statistik, Physik oder ein ähnliches Gebiet.
• gute Kenntnisse in Finanztechnik, Statistik, Mathematik, Ökonometrie, Wahrscheinlichkeitstheorie und/oder stochastischer Analysis
• gute Kenntnisse in linearen und nichtlinearen Finanzderivaten (z. B. Forward, Swaps, Swaptions), Fixed-Income-Produkte (z. B. Anleihen), Anlageprodukte (z. B. MBS, ABS) und deren Preisgestaltung mittels stochastischer Modelle
• mindestens 3 Jahre Erfahrung in der quantitativen Modellvalidierung oder Modellentwicklung mit fundiertem Wissen im Bereich Preisgestaltung, Handelsrisiko oder allgemeines Marktrisiko,
• die Fähigkeit, komplexe Ideen, Fakten und Meinungen klar, prägnant und sicher auszudrücken. Sie können sie fließend, logisch und strukturell in englischer Sprache kommunizieren, sowohl mündlich als auch schriftlich, und sie vor Ihren Validierungskollegen, Modellbeteiligten und der Geschäftsleitung verteidigen,
• die Fähigkeit, Verborgenes zu identifizieren Probleme zu lösen, Schlüsselinformationen zu analysieren und logische Zusammenhänge zu bilden, um geeignete Lösungen zu finden,
• die Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch mit anderen im Team gut an Ihren Aufgaben zu arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen,
< li> die Fähigkeiten und Erfahrungen, andere inhaltlich zu coachen und konkretes und konstruktives Feedback zu geben,
• das Interesse am Erfolg Ihres Teams ebenso wie an Ihrem eigenen.

Englischniveau: C1

Du bekommst Extrapunkte für:

• eine Forschungsmentalität,
• Kenntnisse in Python und/oder C++,
• Zertifikate: FRM, PRM oder CQF.

Ihre Aufgaben:

• Führen Sie eine Validierung von Preismodellen durch, bei der Sie sich kritisch mit deren Inhalt befassen Vorgeschlagenes Modell, Analyse der Modelleignung und seiner Mängel, Quantifizierung fehlender Risiken, Entwicklung von Challenger-Modellen und endgültige Beurteilung der Qualität des Modells.
• Leiten Sie die relevanten Validierungsprojekte, beaufsichtigen und coachen Sie Junior-Quants und überprüfen Sie deren Arbeit und Berichte.
• Kommunizieren und stimmen Sie sich mit den Modellbeteiligten ab – Modellbesitzern, Entwicklern und Implementierern.
• Entwickeln und pflegen Sie Tools zur Automatisierung des Validierungsprozesses, wie z. B. die Programmierbibliothek, die zur Analyse der Modelle und zur Bestätigung der Genauigkeit der Implementierung verwendet wird.
• Schreiben Sie hochwertige Validierungsberichte, besprechen Sie Ihre Ergebnisse mit Kollegen, Quants und Händlern im Front-Office sowie dem höheren Management. Präsentieren Sie Ihre Berichte unterden entsprechenden Gremien.
• Führen Sie Ad-hoc-Analysen für akute Geschäftsanforderungen durch.
• Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich Preismodelle.

Informationen zum Team:

Der Trading Risk Model Validation Tribe besteht aus 40 Experten und Spezialisten verschiedener Hintergründe aufgeteilt in 3 Kapitel in Amsterdam und 2 Kapitel in Warschau. Die Warschauer Kapitel verfügen über 14 Validatoren, die unabhängige Teams bilden, die eng mit allen Kapiteln des gesamten Stammes zusammenarbeiten.

Unser Team ist Teil der globalen Abteilung für Modellrisikomanagement von ING und für die Validierung von Marktrisiken, Kontrahentenkreditrisiken und Bewertungsmodellen für Handelsbücher verantwortlich, die von der ING Group weltweit verwendet werden. Unser Hauptauftrag besteht darin, auf der Grundlage mathematischer Annahmen, angemessener Geschäftskontexte, akademischer Theorien und empirischer Beweise zu prüfen, ob ein bestimmtes Modell für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist und ob es Vorschriften, Best Practices und die neuesten technologischen Innovationen ordnungsgemäß einhält. Wir fördern ein Arbeitsumfeld, das von Vertrauen, Zusammenarbeit, offener Kommunikation, Vielfalt und Inklusion geprägt ist.