Leitender Validator/Experte für Kreditrisikomodelle in ING Hubs Poland

Wir suchen Sie, wenn Sie:

• einen Abschluss (MSc oder PhD) in einem quantitativen/numerischen Bereich haben,
• mindestens 5 Jahre ' Erfahrung mit Kreditrisikomodellen,
• Kenntnisse über IRB- und/oder IFRS9-Modelle und -Vorschriften,
• Kenntnisse über statistische Tools und Modellierungstechniken,
• Programmiererfahrung in SAS/Python oder einer ähnlichen Sprache,
• Englischniveau – B2/C1.

Sie erhalten Extrapunkte für:

• Kenntnisse über Underwriting-Modelle oder Frühwarnung Systeme,
• Erfahrung in der statistischen Modellierung anderer Bereiche,
• Erfahrung in der Leitung von Projektteams,
• Starke Einflussnahmefähigkeiten,
• Fähigkeit dazu selbstständig arbeiten und Entscheidungen treffen können,
• Fähigkeit, an mehreren Projekten zu arbeiten,
• positive und konstruktive Einstellung.

Ihre Aufgaben:

• Bewertung von Kreditrisikomodellen,
• Erstellung hochwertiger Validierung Berichte,
• Zusammenarbeit mit Modellbesitzern und anderen Stakeholdern,
• Leitung von Validierungsprojekten und -teams,
• Fungieren als Mentor für junge Teammitglieder,
• Verbesserung von Tools und Methodik.

Informationen zum Kader:

Bei ING Hubs Poland und der ING-Gruppe verfolgen wir den agilen Ansatz und die agile Denkweise. Wir sind innovativ und vertrauen den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Risk Hub Warsaw ist Teil des zentralen Risikoteams mit Sitz in Amsterdam und Warschau. Bei der Modellvalidierung werden Design, Leistung, ordnungsgemäße Verwendung von Modellen und die Einhaltung interner und externer regulatorischer Anforderungen überprüft. Gemeinsam mit dem Amsterdamer Büro arbeiten wir als ein Team und entwickeln aktiv unsere Methodikstandards, Validierungsrahmen und Arbeitsweise weiter.

Unser Ziel ist es, das Verständnis für die Grenzen und Schwächen von Modellen zu verbessern und die Modelle kontinuierlich zu perfektionieren, um den Mehrwert für ING sicherzustellen. Als Experte für die Validierung von Kreditrisikomodellen validieren Sie modernste Modelle für regulatorische Zwecke (IRB), Rückstellungen (IFRS 9) und innovative Entscheidungsmodelle für verschiedene Portfolios und Länder.